不動産ノンリコースローン向けリスクガイドラインの設定検討に関する調査

33212270

年度

2012年度

実施方法

データ分析、計量分析（オプションプライシング）

委託機関

金融機関

業務の特徴
  • バリュー・アット・リスクおよび理論クーポン率等のリスク指標の算出
  • J-REITの配当利回りスプレッドの要因分析
  • J-REIT市場におけるスポンサー評価の実態把握
業務概要
典型的な不動産ノンリコースローンの資産価値リスクを理論的・定量的に推計し、不動産ノンリコースローンの実行判断に必要なリスク評価指標を提供した。さらにJ-REIT銘柄属性別の配当利回りイールドスプレッドの要因分析を通して、スポンサー種類・信用力など原資産によらないリスク評価の実態を把握した。
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