私募REIT市場発展に向けた投資リスク評価手法に関する調査

135543

年度

2014年度

実施方法

ヒアリング調査、文献調査、データ分析

委託機関

公益財団法人トラスト未来フォーラム

業務の特徴
  • ファンドスキームの特徴を整理
  • リスク特性の把握
  • パフォーマンス評価手法の提案
業務概要
本調査は、一般への情報開示が限られている非上場オープンエンド型不動産投資法人（私募REIT）について、ファンドのスキームや特徴、リスク特性、パフォーマンス評価手法等を整理したものである。公表情報や私募REIT運用会社へのヒアリング等に基づくリスク特性の定性的な評価に加えて、上場J-REITの開示情報等を活用することで私募REIT投資のリターン指標を仮想的に推計し、エクイティ投資のリスク・リターン特性を定量的に評価する手法について提案している。
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